風險管理之道—風險數(shù)據(jù)集市建設（北京站）
2014-12-08 15:55:53   評論：0 點擊：

　　隨著中國金融市場的快速發(fā)展，金融行業(yè)競爭形態(tài)的持續(xù)演化，以及監(jiān)管力度的不斷加強，IT咨詢服務公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能解決方案，也面臨著不斷的創(chuàng)新。

　　在主題為“乘數(shù)據(jù)之舟，達價值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案研討會上文思海輝金融事業(yè)群總監(jiān)辜敏在風險管理之道分論壇分享了風險數(shù)據(jù)集市建設。

　　以下為演講實錄：

　　所謂的風險管理就是風險的識別、計量控制和管理的過程。整個風險管理與數(shù)據(jù)密切相關。風險有信用風險、市場風險、操作風險等等。每一個風險都需要有自己的數(shù)據(jù)需求，作為風險數(shù)據(jù)集市重點討論的是作為IT或者是作為風險數(shù)據(jù)集市管理部門，如何從數(shù)據(jù)上規(guī)劃好做好數(shù)據(jù)架構和數(shù)據(jù)的流轉？以及控制好數(shù)據(jù)質量，為每一個風險應用提供及時、準確有效的數(shù)據(jù)，來確保風險應用有效的實施。

　　談到風險管理不得不提巴塞爾協(xié)議，它現(xiàn)在已經(jīng)是整個銀行風險管理綱領性文件。對于商業(yè)銀行來講巴塞爾協(xié)議實施兩個意義，一個是滿足監(jiān)管的要求。監(jiān)管部門希望通過協(xié)議的實施規(guī)避出現(xiàn)的金融風險，避免對整個經(jīng)濟和社會造成比較大的影響。

　　另一個角度來講，我們跟銀行交流的時候他們也說，巴塞爾協(xié)議集合的是整個國際先進風險管理的理念。巴塞爾協(xié)議實施是有助于銀行提高風險管理水平。最終體現(xiàn)的還是一個長期的盈利水平的提升和股東價值最大化。

　　為了響應監(jiān)管的要求以及提升自身的管理水平，各家銀行也在陸續(xù)推動協(xié)議實施工作。目前國內(nèi)實施情況來看，第一梯隊銀行基本上完成了相關應用的建設，也都完成了整個銀監(jiān)會的檢查，還有一部分銀行正在事實過程中。對于一些小的城市商業(yè)銀行，他們可能還在起步的階段。

　　對于整個新資本協(xié)議來講，它的核心是對數(shù)據(jù)的計量，管理和分析。所有的這些都是有數(shù)據(jù)支持的需要。通常情況下可以想像，在銀行不同的風險應用一般由不同的部門負責管理。相關風險應用也是由不同的部門牽頭完成的，假如說行方?jīng)]有統(tǒng)一的規(guī)劃，不同的業(yè)務部門做風險業(yè)務建設的時候，可能更多的會從自身風險要求出發(fā)。他們在做應用建設的時候會從滿足個性化要求，和實效性要求出發(fā)，對相關數(shù)據(jù)做整理，通常會做單獨的數(shù)據(jù)集市。隨著數(shù)據(jù)的建設很多家銀行在完成風險應用建設的時候，面臨風險相關數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀。比如說有操作風險集市、有市場風險集市，有經(jīng)營孟風險等等，都會建立獨立的集市。這種情況下我們認為這不是一個非常合理的數(shù)據(jù)架構，在這種架構下面臨什么樣的問題呢？

　　第一，對于數(shù)據(jù)倉庫來講，需要支持多個風險應用。通常情況下，風險應用有自己的個性數(shù)據(jù)需求，但是他們有很多數(shù)據(jù)需求是共性的。對于倉庫來講，相同的數(shù)據(jù)就可能面臨抽取很多次，相同的數(shù)據(jù)給操作風險供一份，市場風險供一份。這樣數(shù)據(jù)集市維護起來非常復雜和困難。而且新能的浪費也是比較嚴重的。

　　第二，在這種情況下，各個應用相對來說互相獨立，他們獨立從數(shù)據(jù)倉庫拿數(shù)據(jù)，對自己的要求對風險指標進行計算，有可能同樣的指標面臨多個數(shù)據(jù)集市都來加工的情況，這也是資源浪費。

　　第三，做過數(shù)據(jù)倉庫的比較理解，倉庫模型是以數(shù)據(jù)為啟動的，不是以業(yè)務員表示的。每一個風險集市建立的時候，勢必要理解模型，這種情況下開發(fā)效率是比較低的。

　　第四，同樣的指標不同的應用集市需要單獨加工。這就面臨一個問題，在不同的應用集市里面有可能采用的口徑不一致。這種情況下整體風險管理角度來講，會發(fā)現(xiàn)同一個風險指標算出來的應用不一樣，到底聽誰的？這就是面臨著一個比較直接的問題。

　　第五個，比如我算RWA，應用之間通常會有一些數(shù)據(jù)交互，這種情況下可能會相互之間進行數(shù)據(jù)傳輸，這種情況下應用之間接口會非常復雜。一個變動涉及到多個系統(tǒng)進行相關的改造，維護成本是比較搞得。

　　第六，大家知道巴塞爾對數(shù)據(jù)歷史是有存儲要求的。比如有5到7年的存儲要求。這種數(shù)據(jù)架構下，每一個應用都會根據(jù)監(jiān)管的要求來存儲一定時段的歷史數(shù)據(jù)，這也是相當于資源的浪費。

　　這六點是這樣的數(shù)據(jù)架構下所面臨的問題。這也是我們引申出了我們要建立一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集市。監(jiān)管部門對數(shù)據(jù)集市建設有了統(tǒng)一要求，數(shù)據(jù)架構的要求，建立數(shù)據(jù)倉庫，以獲取清晰、轉換和存儲滿足內(nèi)部評級要求的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)。我們給風險數(shù)據(jù)集市做了一個定位：我們認為它是在基礎數(shù)據(jù)平臺基礎之上，以風險業(yè)務驅動為主，數(shù)據(jù)驅動為輔的多層次數(shù)據(jù)訪問體系。

　　可以從四個點來看：第一全行所有風險相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)一收集、整理和存儲。這是一個平臺。第二，由于風險數(shù)據(jù)集市配備的性能比較高，所以我們盡量避免大數(shù)據(jù)量的搬遷。所以這個原則在整個數(shù)據(jù)集市里面也適用，對于大數(shù)據(jù)量模型的計算加工，我們會結合客戶的需要建議其中一部分，在風險數(shù)據(jù)集里面去實現(xiàn)。第三，風險數(shù)據(jù)集市會收集各個風險應用所產(chǎn)生的風險計量結果，返回到風險數(shù)據(jù)集市里面做存儲。第四個定位就是數(shù)據(jù)質量的管控。

　　風險數(shù)據(jù)集市要支持哪些應用？比如說下游到底有哪些需要？風險數(shù)據(jù)集市如何支撐？市場風險需要外部數(shù)據(jù)和各種曲線數(shù)據(jù)，還包括做市場風險計量的內(nèi)部模型法。還有模型實驗室，主要是零售類品和非零售類品的開發(fā)，和監(jiān)管報表和內(nèi)部管理報表。主要需求是零售數(shù)據(jù)集市需要滿足的條件。

　　風險數(shù)據(jù)集市架構示例：這些數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)采集平臺進入ODS或者EDW，進入風險數(shù)據(jù)集市里存儲，風險數(shù)據(jù)集市分四層存儲。第一就是所有數(shù)據(jù)進來先存在基礎層，之后有一個初步的匯總，匯總層一方面支持報表的分析另一方面也是支持風險應用的需要。匯總層之上有一個指標層，是對關鍵風險應用指標做進一步加工匯總，再上面是大數(shù)據(jù)的模型計量層。最終是一個風險門戶的概念，可以做一些多維分析、數(shù)據(jù)報表類的多種方式的展現(xiàn)。模型實驗室它的數(shù)據(jù)是由風險數(shù)據(jù)集市批量提供，支持各種模型建設和評估工作。

　　還有一塊是關于有可能風險所需要的數(shù)據(jù)目前業(yè)務系統(tǒng)還沒有辦法完全滿足，有一塊數(shù)據(jù)需要手工應急補錄進入風險集市。這是一個大的邏輯架構，基于這個架構可以看看數(shù)據(jù)的流轉，通過這個流轉可以知道風險數(shù)據(jù)集市的定位。

　　比如原系統(tǒng)數(shù)據(jù)和WEB系統(tǒng)數(shù)據(jù)，業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)會通過采集平臺進入基礎數(shù)據(jù)平臺。從基礎數(shù)據(jù)平臺通過按照風險數(shù)據(jù)集市的接口，把這些數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)交換平臺進入到風險數(shù)據(jù)集市的基礎層。進入基礎層是第一步，是針對行內(nèi)的業(yè)務系統(tǒng)，還有一些應急補錄數(shù)據(jù)，會進入到應急補錄區(qū)，跟基礎層分開存儲，一般情況下我們建議，比如某一個應用需要，我們會在應用接口層對行內(nèi)數(shù)據(jù)和基礎數(shù)據(jù)做一個整合。第三個是相關基礎數(shù)據(jù)會進入到產(chǎn)品或者計量引擎里面做計算。計算的結果會反饋到計量結果區(qū)域，返回來之后相關模型劑量結果和基礎數(shù)據(jù)，會通過整個數(shù)據(jù)交換平臺傳遞到資本計量系統(tǒng)，做數(shù)據(jù)質量核查和監(jiān)管資本的計算。計算完之后我們可以根據(jù)資本劑量結果生成數(shù)據(jù)，所有計量結果會返回到風險數(shù)據(jù)集市計量結果進行存儲。這些數(shù)據(jù)會按照下游需要和生成報告需要，幫助生成內(nèi)部管理的報告。

　　對于風險數(shù)據(jù)集市內(nèi)部：有數(shù)據(jù)庫有基礎層，我們會把它分成11個主題比如對公的、零售的、有價證券、風險計量結果等等。然后會按照協(xié)議結構等做一個匯總。所有風險指標加工結果都會在這兒做存儲。

　　倉庫模型和風險數(shù)據(jù)集市，倉庫以數(shù)據(jù)驅動，風險數(shù)據(jù)集市以業(yè)務驅動。風險數(shù)據(jù)補錄：我們會開放數(shù)據(jù)庫平臺，通過在線填報的方式把相關數(shù)據(jù)補錄進去。包括按照下游風險的要求，為下游提供相應數(shù)據(jù)。

　　下游風險應用所計算的結果，如果需要共享給其他的下游，會返回到整個風險數(shù)據(jù)集市，由風險數(shù)據(jù)集市轉給其他的系統(tǒng)。還有一些回流到基礎數(shù)據(jù)平臺再進行結果共享。

　　風險數(shù)據(jù)集市包括風險相關基礎數(shù)據(jù)和各個風險應用計量的結果，是整個風險數(shù)據(jù)的集成，包括標層的計算，基于這樣的指標，相當于全行風險價值倉管理，可以做一個全面監(jiān)控和預警。

　　風險數(shù)據(jù)管控的內(nèi)容包括風險數(shù)據(jù)集支開發(fā)過程中如何保證數(shù)據(jù)質量？要考慮數(shù)據(jù)標準還要考慮數(shù)據(jù)質量和元數(shù)據(jù)。比如我們在平安銀行做的時候會先制訂風險相關的數(shù)據(jù)標準，然后怎么在風險集市落地？比如設計模型的時候，中文名、英文名，長度都是遵循標準設定的。在標準里代碼也會做標準，標準也會在風險數(shù)據(jù)集市設計過程中類地。一些關鍵指標也會設置標準，會根據(jù)數(shù)據(jù)標準定義的結果來進行風險指標的加工。

　　關于數(shù)據(jù)質量，我們首先有數(shù)據(jù)標準，也有元數(shù)據(jù)分析，我們可以通過手動的方式，根據(jù)業(yè)務的要求，手動生成一些規(guī)則。我們也可以對一些技術性的檢查手段自動生成一些規(guī)則。我們在開發(fā)過程中也會發(fā)現(xiàn)一些數(shù)據(jù)質量的規(guī)則。這三方面的規(guī)則可以在這兒做一個部署，這里是整個數(shù)據(jù)風險集市的調度任務，在這里可以做數(shù)據(jù)入庫前和入庫后的檢查，對重大問題是禁止風險數(shù)據(jù)集市的調度。這樣可以保證事前做到非常嚴格的控制，同時事后也可以做到相關數(shù)據(jù)質量控制。

　　我們要控制風險數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)質量，還要往前追溯到數(shù)據(jù)倉庫和元系統(tǒng)都要部署相關規(guī)則。如果通過數(shù)據(jù)質量管理平臺發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題的話，可以通過元數(shù)據(jù)管理平臺做分析。因為元數(shù)據(jù)平臺記錄了業(yè)務系統(tǒng)到ODS到EWD，到風險應用集市整個數(shù)據(jù)流轉的影射關系。如果發(fā)現(xiàn)有問題，我可以通過元數(shù)據(jù)平臺幫助我們分析問題出在哪里。我們做了標準之后，會做標準和風險數(shù)據(jù)集市的影射關系，通過這個可以知道符合標準化的程度，未來可以推進它持續(xù)的標準化。

　　為什么要建風險數(shù)據(jù)集市？風險數(shù)據(jù)集市可以整合所有風險應用的信息需求，統(tǒng)一完成從數(shù)據(jù)倉庫到風險數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)抽取。這樣避免了數(shù)據(jù)倉庫同時面對多個數(shù)據(jù)應用集市，降低了系統(tǒng)之間的復雜程度，節(jié)省了系統(tǒng)運算資源。第二，風險數(shù)據(jù)集市對各類風險應用共用的數(shù)據(jù)進一統(tǒng)一計算和加工，確保了風險數(shù)據(jù)集市的質量。第三，風險數(shù)據(jù)集市從業(yè)務角度出發(fā)，根據(jù)風險應用的特點，對數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)進行了相應的整合和匯總，以貼近業(yè)務，更易理解的方式提供給各類風險應用集市。第四，風險集市可以提升數(shù)據(jù)共享，大大的減少系統(tǒng)復雜程度。第五，風險數(shù)據(jù)集市，五到七年的數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一由風險數(shù)據(jù)集市存儲，這樣有效節(jié)省了IT資源。

　　風險數(shù)據(jù)集市的定位是統(tǒng)一數(shù)據(jù)提供、大數(shù)據(jù)量應用模式計量、全行風險數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控。

　　主要包括四個方面：數(shù)據(jù)整合、架構如何設計、補錄數(shù)據(jù)如何進入數(shù)據(jù)庫以及數(shù)據(jù)回流與共享。再一個是風險數(shù)據(jù)的支持，和風險計量，第四個是如何支持風險應用建什么樣的風險指標風險報告。這四個方面的基礎就是做好數(shù)據(jù)標準，數(shù)據(jù)質量和元數(shù)據(jù)的管控。