數據分析之道--全面風(fēng)險管理及風(fēng)險集市構建（西安站）
2014-11-28 11:51:06   評論：0 點(diǎn)擊：

　　隨著(zhù)中國金融市場(chǎng)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統金融行業(yè)的競爭，以及監管力度的不斷加強，IT咨詢(xún)服務(wù)公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能方案也面臨不斷創(chuàng )新。如何提升金融機構在管理、盈利、風(fēng)險控等多方位的能力？如何將國際經(jīng)驗更好的為中國市場(chǎng)服務(wù)？如何通過(guò)解決方案將海量數據轉化為對經(jīng)營(yíng)決策有價(jià)值的信息之路？如何將客戶(hù)智能分析成果行之有效地運用于服務(wù)渠道，并最終轉換為銷(xiāo)售業(yè)績(jì)？為解決中國金融機構在發(fā)展中所面臨的新問(wèn)題，文思海輝在西安、蘇州、北京、成都、深圳五地舉辦了6場(chǎng)“乘數據之舟，達價(jià)值彼岸”系列活動(dòng)。

　　在主題為“乘數據之舟，達價(jià)值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案系列研討會(huì )西安站現場(chǎng)，文思海輝商業(yè)智能部風(fēng)險咨詢(xún)顧問(wèn)宋楊做了“數據分析之道--全面風(fēng)險管理及風(fēng)險集市構建”主題演講。

 

文思海輝商業(yè)智能部風(fēng)險咨詢(xún)顧問(wèn) 宋楊

　　以下為演講實(shí)錄：

　　接下來(lái)大概十五到二十分鐘時(shí)間，我想跟大家快速分享一下關(guān)于金融行業(yè)的風(fēng)險數據集市的構建。為什么分享這個(gè)議題，因為這也是我們BUBI這個(gè)部門(mén)認為，未來(lái)的三到五年搭建好了基礎數據平臺之后，我們會(huì )大力推廣的一個(gè)應用產(chǎn)品之一，就是風(fēng)險的數據集市。

　　今天快速過(guò)的幾個(gè)內容，一個(gè)是為什么我們會(huì )認為風(fēng)險集市這個(gè)產(chǎn)品或者這個(gè)應用，未來(lái)的三到五年在銀行之間會(huì )被大量的做廣泛的推廣和使用，對我們來(lái)說(shuō)也是一種商機呢？就是因為銀監會(huì )2013面的1月1號頒發(fā)了一個(gè)商業(yè)銀行資本管理辦法，這個(gè)辦法是要求各家銀行都要滿(mǎn)足的，而且在2018年達標的，風(fēng)險集市的構建最初的基本需求就來(lái)自于銀監會(huì )的資本充足率的管理辦法要求，所以今天我們從數據需求角度來(lái)解讀一下商業(yè)銀行資本管理辦法的要求，看一下銀行必須具備哪些數據才能夠做到這樣計算的要求，這也是我們建設風(fēng)險數據集市的需求之一。另外一個(gè)跟大家分享構建風(fēng)險數據集市或者構建風(fēng)險應用，目前在各家銀行里現在的主要三種架構，看一下這三種架構的優(yōu)劣點(diǎn)，這也是我們?yōu)槭裁磿?huì )一直推廣，還是有必要建設風(fēng)險數據集市，然后建設各種風(fēng)險類(lèi)的應用。

　　風(fēng)險集市產(chǎn)品的構建，其實(shí)它的很多理念跟剛才講的統一監管報送平臺的理念是很類(lèi)似的東西，從商業(yè)銀行資本管理辦法的要求里面，你可以看到大家對數據的需求是很類(lèi)似的，我們可以看到他們共性的數據需求，在這個(gè)辦法里面，它滿(mǎn)足的整個(gè)是巴塞爾協(xié)議的一二三的要求，整個(gè)辦法里面是十個(gè)章節，最重要看數據需求，都體現在十七個(gè)業(yè)務(wù)附件里面，附件里面明確講了每一種信用風(fēng)險，市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險的計量方法，從計量方法里面我們看待計量方法時(shí)，我們更多看今天如果我要滿(mǎn)足你這樣的計量方法，銀行都要有哪些基礎數據，這些基礎數據都要有多長(cháng)時(shí)間的歷史，這樣我才能支持你做這樣一種計量。

　　整個(gè)辦法為什么要做系統風(fēng)險，市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險，其實(shí)根本目的是算風(fēng)險加權資產(chǎn)，算銀行的資本充足率這個(gè)要求，在這個(gè)資本充足率要求里面，你看資產(chǎn)分母是包含了系統風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險，就是說(shuō)三大風(fēng)險都要含在里面，但是對每種風(fēng)險的計量方法上，可以說(shuō)是從粗到細或者從初級到高級有不同的要求，最基本的來(lái)說(shuō)，每家銀行都要滿(mǎn)足權重法，所謂的標準法做計量，再往上你就可以用類(lèi)評法，或者用一些高級法，這兩個(gè)之間大概的差別在于標準法一般是最粗暴，最簡(jiǎn)單的分類(lèi)方式，如果銀行用這種分類(lèi)方式來(lái)計算你的系統風(fēng)險或者市場(chǎng)風(fēng)險時(shí)，帶來(lái)的影響是可能監管資本的要求會(huì )更高，如果你具備了足夠多的數據，又具備了足夠多的建模過(guò)程，以及數據模型的運行經(jīng)驗，你可以用類(lèi)評法，模型法做計量，帶來(lái)的直接結果就是可以大量節約資本。

　　所以幾個(gè)大行和股份制銀行因為他們很早年就已經(jīng)開(kāi)始在做風(fēng)險領(lǐng)域的應用，所以現在這些銀行大部分都已經(jīng)開(kāi)始用內評的初級法來(lái)做，但是對于城商行剛起步階段，可能大家一開(kāi)始還會(huì )做權重法做，但是未來(lái)慢慢一定會(huì )逐步過(guò)渡到內評法和建模的方式。

　　我們接下來(lái)簡(jiǎn)單看一下三大類(lèi)的風(fēng)險應用所要的數據都是哪些方面的內容，最重要考慮的東西是系統風(fēng)險，系統風(fēng)險這一塊，在第一階段你可以最初始的用權重法來(lái)算，權重法規則非常簡(jiǎn)單，就是把所有表內資產(chǎn)按照十三大分類(lèi)，針對每種分類(lèi)固定一種權重值，你只需要把我的所有表類(lèi)的業(yè)務(wù)資產(chǎn)能夠把每種資產(chǎn)的記題明確下來(lái)，我把我的資產(chǎn)余額減掉這個(gè)記題之后，再按照產(chǎn)品分類(lèi)或客戶(hù)分類(lèi)能夠把它對應到十三大分類(lèi)的權重上去，就可以很快算出我的資產(chǎn)，如果滿(mǎn)足權重法的要求，因為它里面涉及到一個(gè)表內資產(chǎn)，一個(gè)表外資產(chǎn)，還有一部分屬于交易對手的系統風(fēng)險，從這個(gè)角度滿(mǎn)足權重法的要求數據需求是什么？其實(shí)數據需求非常簡(jiǎn)單，大部分銀行都會(huì )滿(mǎn)足，我只需要知道我所有貸款，信貸的業(yè)務(wù)，個(gè)人對工的合同和借據，每一個(gè)合同借據下關(guān)聯(lián)的合格的抵押物，還有每一筆借據能夠做到的記題是什么，基本上我就能夠做到權重法的劑量要求。

　　而且用權重法做計量時(shí)也沒(méi)有什么歷史數據的儲存要求，這個(gè)里面還有一個(gè)，權重法會(huì )有講到合格風(fēng)險飾品，所以在這塊對每一個(gè)借據對應的風(fēng)險飾品也能夠記到借據層面，基本算出來(lái)的風(fēng)險加權資產(chǎn)就會(huì )比較準確的，這是第一個(gè)權重法。

　　但是權重法里面最大的問(wèn)題，它只有十三種分類(lèi)，這十三種分類(lèi)實(shí)際很粗暴的把所有的對工，一般的公司業(yè)務(wù)全部都是100%的加權資產(chǎn)，只有對小微銀監有一個(gè)新規定可以到75%計量，你可以認定這個(gè)企業(yè)是小微企業(yè)客戶(hù)的話(huà)，他所有的資產(chǎn)風(fēng)險權重算到75%，所以它的分類(lèi)方式比較簡(jiǎn)單，現在大部分銀行一上來(lái)在系統風(fēng)險這塊，已經(jīng)開(kāi)始做內評初級法了，內評初級法說(shuō)白了就是算每個(gè)客戶(hù)的違約概率，我不再根據簡(jiǎn)單的一般企業(yè)100%的權重算資產(chǎn)，我把一般企業(yè)按照每個(gè)客戶(hù)違約概率然后根據這個(gè)違約概率不同算他對應的風(fēng)險敞口類(lèi)型，所以采用內評初級法主要算PD，算PD有兩種做法，一種對對工客戶(hù)，這種算PD很簡(jiǎn)單，就是算到每一個(gè)對工企業(yè)的客戶(hù)，對零售算PD麻煩一點(diǎn)，因為零售客戶(hù)量太大，所以大部分采用方法是ABC卡，先對零售客戶(hù)做評分，用評分模型做分池，所謂的零售客戶(hù)分池概念，就是分群，他把每一個(gè)分池去設定統一的PD值，對應統一的LGD和EAD來(lái)計量它的風(fēng)險，內評初級法在2006、2007年時(shí)，很多股份制銀行和四大行已經(jīng)開(kāi)始用這些方法，所以目前這個(gè)內評初級法本身模型的構建方法都是比較成熟的方式。

　　所以大部分的銀行一上來(lái)可能都會(huì )先去開(kāi)始用內評初級法的方式來(lái)做，如果你今天用內評初級法相較于權重法來(lái)說(shuō)，它在數據需求上我覺(jué)得唯一區別的地方，因為它要算違約概率，所以除了上面算資產(chǎn)所必須要的資產(chǎn)的明細項目之外，還有需要用跑PD模型所需要的客戶(hù)行為的特征類(lèi)的數據，就包括客戶(hù)的交易數據，對工客戶(hù)來(lái)講最重要算PD的條件是企業(yè)的財報數據。如果算內評初級法的話(huà)對上面來(lái)說(shuō)，要的主要是這一類(lèi)的信息，另外一方面如果實(shí)施內評初級法還有一個(gè)要求，會(huì )要求你的模型，建模所基于的歷史數據必須要求保存五年，所以這種情況下，我在建風(fēng)險數據集市也好，或者是我今天為了零售的內評，或者對工內評構建它的風(fēng)險應用來(lái)說(shuō)，至少都要求有五年的歷史數據累計才能構件這個(gè)模型，而且當你做達標評審時(shí)，要求這個(gè)模型必須要穩定運行三年。

　　所以換句話(huà)說(shuō)如果我們今天想申請內評法的話(huà)，應該是在明年至少把這個(gè)模型做出來(lái)，有三年的時(shí)間保證它運行，到2018年才有可能跟銀監申請，我用內評法算資本充足率。內評初級法要的數據，從各家銀行來(lái)看，基本上大家也都能夠滿(mǎn)足，沒(méi)有什么太大的問(wèn)題，接下來(lái)有一些人還算內評高級法，內評高級法和內評初級法最根本的差別在于比它更近的一步，我不僅算PD，我連每個(gè)PD客戶(hù)下的LGB它的違約概率和違約概率希望對應的敞口也要算出來(lái)，換句話(huà)說(shuō)LGD和EAD就不是銀監的規定來(lái)算了，直接也是根據把每一種客戶(hù)的不同情況通過(guò)模型跑出來(lái)。

　　如果你想要算每一個(gè)客戶(hù)的LGD或者EAD時(shí)，你必須要有大量的歷史數據的累計知道對我以前的一些以違約的客戶(hù)，他們在過(guò)去違約時(shí)，我能夠從它的抵押物里面做保全清收，我能夠收回來(lái)的資產(chǎn)到底有多少，換句話(huà)說(shuō)我們所有的抵押物的東西，不僅要關(guān)聯(lián)到借據，而且每個(gè)抵押物的資產(chǎn)價(jià)值必須要分配到每一個(gè)借據層面，另外當你做保全簽收時(shí)，必須得清楚知道我回收回來(lái)的抵押物的價(jià)值能夠拆分到各個(gè)不同的借據上面。如果今天用內評高級法的話(huà)，這塊的數據對各家銀行來(lái)說(shuō)都是很重要的東西，目前看大部分銀行，或者很多銀行！在這一塊的拆分上面，基本上目前的數據來(lái)說(shuō)是不支持的，因為很多銀行的保全簽收雖然在抵押物時(shí)，很多銀行能夠把它區分到這個(gè)抵押物攤到每個(gè)借據層面上，它到底擔保的金額是多少，但是當你做保全簽收時(shí)，很少有銀行能夠把我真正保全簽收回來(lái)的錢(qián)，也能夠攤到各個(gè)借據上，沒(méi)有這部分數據支持，當你做內評高級法時(shí)就有一些困難。

　　我們現在做華夏銀行時(shí)，他們同步就會(huì )起一個(gè)項目從現在開(kāi)始，把它的保全簽收的數據拆分到各個(gè)借據上開(kāi)始做這種數據的累計，而且如果用內評高級法的話(huà)，你的數據累計期比初級法要求還高，要求有七年的歷史數據支持你做這樣的建模。所以從這塊來(lái)看，如果做信用風(fēng)險加權資產(chǎn)的話(huà)，大部分銀行滿(mǎn)足內評初級法數據是可以滿(mǎn)足的，而且需要有五年的歷史數據積累。

　　市場(chǎng)風(fēng)險這塊，其實(shí)市場(chǎng)風(fēng)險主要是算交易帳戶(hù)下的預期的損失，市場(chǎng)風(fēng)險算法雖然很復雜，但是有很多成熟的工具和產(chǎn)品，我們支持市場(chǎng)風(fēng)險做計量的數據其實(shí)是很簡(jiǎn)單的，市場(chǎng)風(fēng)險加權資產(chǎn)這塊，也是分了兩種方法做計量，一種用標準法，標準法也是一樣的，銀監針對四大類(lèi)不同的市場(chǎng)風(fēng)險給出了不同的權重值，利率、股票，外匯、商品交易期權，所以如果我滿(mǎn)足標準法的方式，標準法里面唯一差別是我算風(fēng)險時(shí)，按九期算還是按十期的到期日方法算，這塊問(wèn)題也不是很大，這塊計量時(shí)，我們對他滿(mǎn)足的數據需求，所有的資金業(yè)務(wù)系統，它都能夠提供交易明細數據，我的每一種交易、每種產(chǎn)品每天的投寸還有每天實(shí)際估值都是可以算的，有了這些東西之后，按照標準法算市場(chǎng)風(fēng)險，其實(shí)很容易，基本上往這些固定的產(chǎn)品放數據就好了。

　　市場(chǎng)風(fēng)險的內模法也很簡(jiǎn)單，內模法主要是算VR，在內模法算VR時(shí)不僅要求算一般風(fēng)險的值，還需要算一下壓力測試下的值，這兩種方法在計量的時(shí)候，他們對基礎數據的需求其實(shí)基本都是類(lèi)似的，沒(méi)有太大的差別，只不過(guò)你用內模法的話(huà)，一般至少要求一年交易數據累計，而市場(chǎng)風(fēng)險這一塊，因為它的中后臺有很多成熟的產(chǎn)品，所以基本上我們計算時(shí)，是從市場(chǎng)資金系統的前臺業(yè)務(wù)系統里面，把所有交易信息、投寸信息給到風(fēng)險系統里面，就會(huì )幫你跑出這些東西，所以相對比較容易，也比較容易實(shí)現。大部分銀行上市場(chǎng)風(fēng)險時(shí)，主要也都用內評法的方式做，只是看你選擇什么樣的產(chǎn)品。

　　操作風(fēng)險這塊，其實(shí)操作風(fēng)險對數據的需求是比較難的東西，因為操作風(fēng)險很多關(guān)注的是業(yè)務(wù)流程的東西，所以有很多數據伴隨業(yè)務(wù)流程的東西做收集，目前在操作風(fēng)險的資產(chǎn)計量上面，因為它的資產(chǎn)計量即便指標法我們現在不用了，主要用標準法，標準法在計量操作風(fēng)險時(shí)，因為很多操作風(fēng)險很難評估，所以這種情況就很簡(jiǎn)單的把你的總帳拆成八加一的業(yè)務(wù)條線(xiàn)，只要把所有收入按照八加一的業(yè)務(wù)條線(xiàn)拆分以后，八加一里面每一個(gè)都對應一個(gè)操作風(fēng)險的權重值，我直接可以算出操作風(fēng)險的加權資產(chǎn)，這塊我們要提供數據的話(huà)，主要提供一些總帳類(lèi)的數據，這是比較簡(jiǎn)單，但是操作風(fēng)險在做評估的過(guò)程中，有可能會(huì )提出凱爾指標的東西，這些凱爾指標有可能也是要求你加工計算后得到的東西，目前我們看到的很多凱爾指標在數據需求上，大部分銀行不見(jiàn)得能夠滿(mǎn)足，因為有些指標要求算員工的離職率，特別是重要崗位上的員工的離職率而帶來(lái)的操作風(fēng)險的影響。

　　所以很多情況下這種數據計算對操作風(fēng)險來(lái)說(shuō)都是靠手工做收集和統計，這塊是操作風(fēng)險對資本計量目前的要求，如果滿(mǎn)足銀監的要求，你只需要把總帳數據收集好，業(yè)務(wù)總帳明細總帳數據能夠按照八加一條線(xiàn)做歸類(lèi)基本就可以滿(mǎn)足要求。我們站在數據上對辦法的解讀你可以看到，其實(shí)建風(fēng)險應用，無(wú)論怎么建，它所需要的基礎數據層面其實(shí)是共性的，它要的基礎數據無(wú)非是這些東西，你的所有信貸類(lèi)的合同，授信合同，借據，個(gè)人抵押物的信息，包括抵押物跟每一筆集聚之間的關(guān)聯(lián)信息，如果你今天要算PD可能需要一些交易行為類(lèi)的信息，客戶(hù)類(lèi)屬性的信息，資金市場(chǎng)風(fēng)險這塊，需要一些資金業(yè)務(wù)系統的信息等等，所以你會(huì )看到這些術(shù)語(yǔ)之間是有些共性要求的，這些數據里面，如果我今天算權重法的數據，和我今天用零售，用PD算零售內評的數據，其實(shí)這兩個(gè)之間是有很多共性需求擺在這里的。

　　所以我覺(jué)得為什么我們認為建風(fēng)險數據集市很有必要呢？因為這些數據是有共性的，而且同樣有保存歷史的需求，而且從商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，第一步我構建風(fēng)險集市或者風(fēng)險應用，第一階段就是為了滿(mǎn)足銀監會(huì )的要求，但是從長(cháng)期來(lái)看，其實(shí)銀行的風(fēng)險管理一定會(huì )貫穿到銀行整個(gè)日常運營(yíng)過(guò)程中，為什么？因為銀監發(fā)布的這些強制性規定，其實(shí)就是約束各家銀行，希望大家從過(guò)去的粗放式的經(jīng)營(yíng)模式，轉向精細化的，風(fēng)險與收益相均衡的正常的盈利模式里面，如果我今天能夠準確的計量每一個(gè)客戶(hù)的信用風(fēng)險，計量這個(gè)風(fēng)險給我帶來(lái)的損失，你想我所有定價(jià)策略就不一定針對所有客戶(hù)采用同一個(gè)定價(jià)策略，很可能我對高風(fēng)險客戶(hù)采用高定價(jià)，低風(fēng)險客戶(hù)采用低定價(jià)策略，所以最終也是銀行最后滿(mǎn)足股東價(jià)值最大化最終的目標需求。

　　所以銀行構建風(fēng)險類(lèi)的項目，一定不是短期內看起來(lái)像是滿(mǎn)足銀監的要求，但是從長(cháng)期發(fā)展來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得一定是銀行未來(lái)的業(yè)務(wù)分析或者業(yè)務(wù)發(fā)展的大趨勢之一。

　　目前各家銀行建風(fēng)險應用，基本上是典型的三種建設方法，為什么會(huì )有這三種建設方法，就是因為跟每家銀行現在做集成數據平臺，或者建數據倉庫的平臺的建設步驟有關(guān)系的，另外一個(gè)也跟建數據倉庫的數據模型設計和應用的數據模型設計本身之間的差異性也是有一些關(guān)聯(lián)關(guān)系的，所以才會(huì )有這三種不同的建設方案。

　　第一種方案很多銀行在剛開(kāi)始如果為了快速部屬各種風(fēng)險類(lèi)的應用，我又沒(méi)有及時(shí)把我的數據倉庫平臺構建起來(lái)，很多銀行剛開(kāi)始就是從原系統，針對每一種風(fēng)險應用項目針對這個(gè)項目自己從原系統里面抽取數據，自己做數據清洗加工轉換，自己做數據整合，做歷史數據積累，這是一種建法，這種建法其實(shí)從剛才看到數據需求的共性來(lái)看，你會(huì )看到優(yōu)劣也會(huì )顯而易見(jiàn)，好處當然就是建的很快，你上哪個(gè)應用，就建哪個(gè)風(fēng)險應用，直接從原系統把你要的數據取過(guò)去就好了。但是劣勢也很明顯，建每一個(gè)應用時(shí)，都要自己做同樣的數據清洗，可能重復做一遍，最簡(jiǎn)單的RW，如果今天我幾個(gè)項目做權重計算風(fēng)險加權資產(chǎn)，同時(shí)我又起這個(gè)項目做零售內評法，為了滿(mǎn)足PD模型，用PD的方式算加權資產(chǎn)。RW用權重法我要的數據也是要個(gè)人借據，對工的借據，而且我一條借據就要當一條借據來(lái)算，對于零售算內評時(shí)，也要個(gè)人的借據，個(gè)人的合同，唯一比他多的可能就是我需要一些個(gè)人的行為數據跑模型而已。如果用方案一這種方式建的話(huà)，大家各自獨立去建，獨立做數據的清洗。

　　方案二這種方式，很多時(shí)候因為很多銀行建了集成數據平臺，特別是建了數據倉庫以后，首先要考慮讓數據倉庫發(fā)揮價(jià)值，數倉發(fā)揮的第一個(gè)價(jià)值是報表和管理價(jià)值倉，剩下一個(gè)很有用的業(yè)務(wù)價(jià)值就是做風(fēng)險應用，所以有些銀行起的比較早的銀行，他們建了數倉之后，直接去支持各種風(fēng)險類(lèi)的應用項目建設，這個(gè)有一個(gè)好處，數倉至少幫他做了第一步的數據清洗加工轉換，做了一些歷史數據的積累，為什么現在我們又出現了RDM，風(fēng)險數據集市的概念呢？其實(shí)這個(gè)最大的原因在于數據倉庫的模型構建方法和構建理念，和風(fēng)險集市的模型的構建方法和構建理念是不太一樣的。

　　其實(shí)原系統的數據模型還有數據倉庫的模型和以后的數據集市的模型，他們的方法構建理念是不太一樣的，所以用途上面也是有一些差別，對原系統來(lái)說(shuō)，這是最基本的生產(chǎn)系統上構建數據模型，基本都是以業(yè)務(wù)流程來(lái)設計，所以他們這種表和表在業(yè)務(wù)系統之間流轉時(shí)，很可能造成一些重復，重復最典型的是現在銀行都搞大外圍小核心，通過(guò)一條借據或者同樣一個(gè)授信合同，在信貸系統里面先做生成，再傳到核心系統里面去，這樣一條借據在你的生產(chǎn)系統里一定存在兩條，因為在信貸這邊存在一條借據，在核心這邊存在一條借據，借據存在兩條，可是當我算風(fēng)險應用時(shí)，我看兩條嗎？不會(huì )按兩條看，一定按一條看，如果從原系統取數的話(huà)，我這條借據一定要做整合，整合時(shí)就要知道哪些東西從哪里來(lái)取數。這是原系統的數據模型，到了數據倉庫模型時(shí)又不一樣了，因為數據倉庫從一開(kāi)始建，是希望支持全部的應用，滿(mǎn)足領(lǐng)導問(wèn)的任何一個(gè)業(yè)務(wù)問(wèn)題，所以從一開(kāi)始倉庫模型的構建上就要考慮它的靈活性和擴展性，所以會(huì )用3NF的方式來(lái)做，會(huì )盡量容納各種各樣不同類(lèi)型的數據在一個(gè)這樣的數據模型里面，比如剛才講的所有借據都能存下來(lái)，我直接存到協(xié)議里面。

　　我為了保證拓展性，這邊有一堆協(xié)議金額，那邊有一堆借據金額，這么多金額我怎么存呢？我做一個(gè)協(xié)議金額歷史，我把各種各樣的金額都可以擺進(jìn)去，倉儲模型的設計理念好處是靈活拓展穩定，保證了歷史，但是它反過(guò)來(lái)帶來(lái)的問(wèn)題是讓它整個(gè)數據模型喪失了一些業(yè)務(wù)可讀性，換句話(huà)說(shuō)這樣的數據模型如果今天直接拿給業(yè)務(wù)人員用，業(yè)務(wù)人員是不懂怎么用的，因為他們看不懂這樣的數據模型。

　　集市的模型又不一樣了，集市模型在構建時(shí)，其實(shí)是把某一類(lèi)的應用，把這一類(lèi)的應用他們是如何看待這個(gè)數據和如何使用這個(gè)數據角度做的模型設計，所以在構建風(fēng)險集市的數據模型時(shí)，我們會(huì )看大部分人因為看待借據時(shí)，都看一條借據，我們大多數人都會(huì )認為，借據里面跟金額類(lèi)日期類(lèi)，利率類(lèi)相關(guān)的信息，我都應該以核心的數據為準，所以利率的業(yè)務(wù)屬性的信息，比如它的貸款頭像，用途這些我應該以流程類(lèi)，管理類(lèi)系統為準，在這種情況下，在集市一定會(huì )幫上面的風(fēng)險做數據整合，然后我一定確定唯一的取數來(lái)源，這樣整合后的數據到上層去，首先業(yè)務(wù)人員是很明細能看懂這樣的數據模型，不管是RW用這個(gè)數據還是對工的內評法用這個(gè)數據也好，取到的數據都是一致的，剛才講到了數據質(zhì)量和數據管控的問(wèn)題，有可能我們可以在這一層面做一些統一處理，保證上層各個(gè)應用上面使用到的數據是一致的。

　　所以從這個(gè)角度出發(fā)，構建風(fēng)險的數據集市短期看可能有些銀行為了快速上項目，你覺(jué)得這種建法被摒棄掉，但是長(cháng)期來(lái)看還是會(huì )推薦大家去構建，以大的風(fēng)險應用為基準，逐步去構建風(fēng)險的數據集市，未來(lái)去支持上面所有的全面風(fēng)險應用。

　　風(fēng)險數據集市因為未來(lái)我們也有計劃，現在平安銀行和華夏銀行在做構建，我們也計劃把這樣的東西包裝成一套快速做部屬和實(shí)施的風(fēng)險集市產(chǎn)品，這樣可以到其它銀行做快速部屬。在這樣風(fēng)險集市模型架構里面，我們考慮的就是整合層，剛才講的會(huì )把基礎的，按照風(fēng)險應用所需要的數據，它的整合需求在這一層做完，做完了之后，另外要滿(mǎn)足各種風(fēng)險的計量應用，這些計量里面的計量變量有一些可能是風(fēng)險集市幫你計量好的，比如客戶(hù)的評分加工變量等等，也有一些計量變量是來(lái)自于風(fēng)險用回流的，比如你零售內評算完P(guān)D，這個(gè)PD一定要回到集市來(lái)，再給下一次RW的項目做內評法計量資本時(shí)會(huì )用其它的PD值來(lái)做垮風(fēng)險應用之間的數據共享。另外一個(gè)專(zhuān)門(mén)為上面風(fēng)險應用項目時(shí)，為他們提供專(zhuān)門(mén)的數據交互接口。

　　所以風(fēng)險集市的主題與模型設計，如果大家見(jiàn)過(guò)數倉的主題與模型，這兩個(gè)之間是有差別的，雖然大家整合層都是十大主題，但是這個(gè)主題會(huì )更偏重于風(fēng)險應用，或者風(fēng)險的業(yè)務(wù)人員他們日常會(huì )關(guān)注或者使用到的一些名稱(chēng)或者術(shù)語(yǔ)來(lái)設計整合層的主題模型，最簡(jiǎn)單的這邊會(huì )把擔保款式拎出來(lái)，但是在倉庫的基數層里面，所有的申請、和約、帳戶(hù)這些東西都放在一個(gè)協(xié)議，一個(gè)大的主題里面融合起來(lái)，所以這個(gè)主題模型可能也跟倉庫有些設計的不一樣的地方。

　　所以這個(gè)就是我們以后會(huì )逐步完善或包裝的風(fēng)險集市的產(chǎn)品，設計理念就不說(shuō)了，未來(lái)推風(fēng)險類(lèi)應用時(shí)，我們會(huì )把風(fēng)險類(lèi)整個(gè)分成三大類(lèi)看，剛才講的是風(fēng)險集市的產(chǎn)品，因為風(fēng)險集市之上要支持零售內評、對工內評或者市場(chǎng)風(fēng)險，我們有一些風(fēng)險應用實(shí)施的團隊，他們更熟悉市場(chǎng)風(fēng)險的產(chǎn)品工具，比如零售系統風(fēng)險更熟悉工具，實(shí)施團隊主要負責風(fēng)險應用跟咨詢(xún)廠(chǎng)商的對接，或者本身具有業(yè)務(wù)咨詢(xún)能力，可以在產(chǎn)品上做快速部屬實(shí)施，風(fēng)險集市最重要的是為風(fēng)險應用提供整合好的加工的歷史數據，另外我們還有一個(gè)挖掘團隊，來(lái)拌前面的風(fēng)險應用，做風(fēng)險數據挖掘模型構建。我的差不多完了，謝謝。